Экономическая наука нуждается в новых подходах
|
Французский физик Жан-Филипп Бушо в своей статье, опубликованной в последнем номере журнала Nature, считает, что глобальных экономических кризисов можно в будущем избежать, если использовать физические подходы к моделированию экономических процессов, изменив при этом систему мышления экономистов и их подготовку.
Похоже, тема глобального экономического кризиса не обошла стороной и физику. В последнем номере журнала Nature появилось небольшое эссе французского физика (правильнее будет сказать эконофизика) Жана-Филиппа Бушо (Jean-Philippe Bouchaud) с громким названием Economics needs a scientific revolution («Экономике нужна научная революция»).
«По сравнению с физикой результаты, которые приносит экономика, вызывают глубокое разочарование... Какие можно назвать достижения экономической науки, кроме ее неспособности предсказывать и предотвращать кризисы, включая и наблюдаемый сейчас крах кредитной системы? Почему так получается?» — начинает свою статью автор.
Бушо с иронией приводит слова Исаака Ньютона о том, что моделировать безумие людей — задача гораздо более сложная, чем предсказывать движение планет. Тем не менее, утверждает французский эконофизик, в описании поведения людских масс должны существовать некие статистические закономерности, подобно законам идеального газа, возникающим из хаотического движения отдельно взятых молекул. Для Бушо главное различие между моделированием физических и экономических процессов кроется в разном подходе этих двух наук к использованию научных концепций, уравнений и эмпирических данных, на которых это моделирование базируется.
|
Всё дело в том, что классическая экономика построена на очень сильных предположениях, которые быстро становятся аксиомами: «невидимая рука рынка», рациональность поведения экономических агентов, гипотеза эффективного рынка и т. п. Физики же подходят к различным аксиомам и моделям с определенной долей скепсиса. Если эксперимент не согласуется с предложенной моделью, то ее необходимо либо исправить, либо вообще отбросить, какой бы красивой и математически совершенной она ни была.
Подобный подход совершенно не используется в экономике, где все модели утвердились в качестве непререкаемых истин. И это несмотря на то, отмечает автор, что в настоящее время количество эконофизиков в правительствах различных стран и солидных финансовых институциях неизменно увеличивается. Причину такой инертности в отношении прогресса Бушо видит в системе подготовки экономистов. По его мнению, студентов учат лишь слепо использовать полученные знания, не задумываясь о смысле того, что они делают.
Бушо также считает, что все проблемы свободного рынка начались в середине 50-60-х годов, когда рынок рассматривался не как научный объект, нуждающийся в тщательном изучении и описании, а больше как пропагандистская машина в борьбе с коммунизмом. В действительности же, свободные рынки — это «дикие» рынки. По мнению автора, наивно верить в то, что рынок может самостоятельно, без внешних воздействий превратиться в самоупорядоченную структуру — влияние извне необходимо, иначе невмешательство может привести к печальным последствиям. В качестве примера такого бездействия Бушо приводит поведение Комиссии США по торговле ценными бумагами, которая в 2004 году позволила банкам наращивать долговые обязательства (в статье, опубликованной в Nature, этот пример отсутствует; он остался только в препринте).
Излишняя самоуверенность в отношении некоторых экономических моделей может иметь печальные последствия. Ярким примером служит модель опционного ценообразования Блэка–Скоулза, согласно которой изменение цены происходит по гауссовскому распределению и резкое увеличение цены имеет пренебрежимо малую вероятность. Бездумное использование модели Блэка–Скоулза и привело в 1987 году к «черному понедельнику», когда падение индекса Доу–Джонса составило 23%.
Конечно, идея применения физических подходов к изучению поведения рынка во время экономического кризиса не нова. Так, сравнительно недавно, в 2006 году, в журнале Physical Review Letters появилась работа японских ученых, которые рассматривали колебания биржевого индекса S&P 500 до и после «черного понедельника» 1987 года (см. рис. 2).
|
Они установили, что этот индекс в окрестности «точки кризиса» по своей структуре проявляет признаки самоподобия (фрактальности), также как и течение турбулентной среды.
Более того, предложены методы описания в экономике по аналогии с классической и квантовой механикой с последующим получением экономического уравнения Лагранжа и Шрёдингера, где вместо физического пространства рассматривается пространство цен (см.: Physical Modeling of economic systems: Classical and Quantum Economies).
Одна из главных мыслей, которую высказывает Бушо в своей заметке, — это что классическая экономика не имеет четкого представления о том, как «понять» дикие рынки. И вот здесь, считает автор, на помощь должен прийти физический подход к описанию экономических рынков, поскольку в распоряжении физиков есть теории, позволяющие описать систему, для которой маленькое воздействие может привести к значительным последствиям. Такие системы в физике называются системами с самоорганизованной критичностью: они естественным образом эволюционирует к критическому состоянию, при этом маленькое возмущение (флуктуация) может вызвать полное изменение всей системы.
Классический пример системы с таким свойством — куча песка. Если средний наклон поверхности кучи не очень большой, то песок неподвижен. Если же наклон превышает некоторое критическое значение, то наблюдается спонтанный сход песка по поверхности кучи. В общем, здесь ничего необычного и неожиданного нет. Самое интересное происходит только в критической точке, где сход песка еще не наблюдается, но любое возмущение может привести к сколь угодно большой лавине песка. В качестве примеров систем с самоорганизованной критичностью можно привести также землетрясения, лесные пожары и т. п. Вообще, в физике есть целый раздел, посвященный изучению таких явлений, — теория сложности.
Так вот автор и предлагает активно использовать физические подходы при описании экономических ситуаций. Ведь «дикий» рынок, который мы сейчас наблюдаем, и есть система с самоорганизованной критичностью, утверждает Бушо.
Но одного только привлечения физических идей в экономику, по мнению Бушо, недостаточно. Необходимо также изменить и тип мышления современных экономистов, которое должно стать более «естественнонаучным». Экономика должна отказаться от дискредитировавших себя экономических догм.
Источник: Jean-Philippe Bouchaud. Economics needs a scientific revolution // Nature. V. 455. P. 1181 (30 October 2008). Первоначальный вариант статьи, без корректуры для Nature, находится в открытом доступе в Архиве препринтов: arXiv: 0810.5306.
См. также заметку в блоге Игоря Иванова «Критическая опалесцения фондовых рынков».
Юрий Ерин
